Fordeler Og Ulemper Of Moving Average Prognose

Klasse MovingAverageModel. En flytende gjennomsnittlig prognosemodell er basert på en kunstig konstruert tidsserie hvor verdien for en gitt tidsperiode er erstattet av gjennomsnittet av den verdien og verdiene for et antall tidligere og etterfølgende tidsperioder Som du kanskje har gjettet Fra beskrivelsen er denne modellen best egnet til tidsseriedata, det vil si data som endres over tid. For eksempel viser mange diagrammer av enkelte aksjer på aksjemarkedet 20, 50, 100 eller 200 dagers glidende gjennomsnitt som en måte å vise trender på. Siden prognosverdien for en gitt periode er et gjennomsnitt av de foregående periodene, vil prognosen alltid synes å ligge etter enten økninger eller reduksjoner i de observerte avhengige verdiene. For eksempel, hvis en dataserie har en merkbar oppadgående trend, så er et glidende gjennomsnitt prognose vil generelt gi et undervurdering av verdiene av den avhengige variabelen. Den glidende gjennomsnittlige metoden har en fordel i forhold til andre prognosemodeller ved at det glatter ut toppene og t rukker eller daler i et sett med observasjoner Det har imidlertid også flere ulemper. Spesielt gir denne modellen ikke en egentlig ligning. Derfor er det ikke alt som er nyttig som et middels langt prognoseverktøy. Det kan bare pålidelig brukes til å prognose en eller to perioder i fremtiden. Den bevegelige gjennomsnittsmodellen er et spesielt tilfelle av det mer generelle vektede glidende gjennomsnittet. I det enkle glidende gjennomsnittet er alle vekter like. Siden 0 3 Forfatter Steven R Gould. Fields arvet fra class. MovingAverageModel Konstruerer en ny flytte gjennomsnittlig prognose modell. MovingAverageModel int periode Konstruerer en ny flytende gjennomsnittlig prognosemodell, ved hjelp av den angitte perioden. getForecastType Returnerer et eller to ordnavn for denne typen prognose model. init DataSet dataSet Brukes til å initialisere den bevegelige gjennomsnittlige modellen. toString Dette skal overstyres for å gi en tekstlig beskrivelse av den nåværende prognosemodellen inkludert, hvor det er mulig, noen avledede parametere som brukes. Metoder arvet fra class. Constructs en ny flytende gjennomsnittlig prognose modell For en gyldig modell som skal bygges, bør du ringe init og passere i et datasett som inneholder en serie datapunkter med tidsvariabelen initialisert for å identifisere den uavhengige variabelen. Konstruerer et nytt bevegelige gjennomsnittlig prognose modell, bruker det oppgitte navnet som den uavhengige variabelen. Parametre independentVariable - navnet på den uavhengige variabelen som skal brukes i denne modellen. Konstruerer en ny flytende gjennomsnittlig prognosemodell, med den angitte perioden. For en gyldig modell som skal bygges, bør du ringe init og passere i et datasett som inneholder en serie datapunkter med tidsvariabelen initialisert for å identifisere den uavhengige variabelen. Periodverdien brukes til å bestemme antall observasjoner som skal brukes til å beregne glidende gjennomsnitt For eksempel i en 50-dagers glidende gjennomsnitt der datapunktene er daglige observasjoner, bør perioden settes til 50. Perioden brukes også til å bestemme mengden av fremtidige perioder t hue kan effektivt prognostiseres Med et 50 dagers glidende gjennomsnitt, kan vi ikke med rimelig grad - med noen grad av nøyaktighet - prognose mer enn 50 dager utover den siste perioden for hvilke data som er tilgjengelige. Dette kan være mer fordelaktig enn en 10-dagers periode, hvor vi bare kunne forutsi rimelig 10 dager utover den siste perioden. Parameters periode - antall observasjoner som skal brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Konstruerer en ny flytende gjennomsnittlig prognosemodell, ved hjelp av det oppgitte navnet som den uavhengige variabelen og den angitte perioden. Parametre independentVariable - navnet på den uavhengige variabelen som skal brukes i denne modellperioden - antall observasjoner som skal brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Brukes til å initialisere den bevegelige gjennomsnittsmodellen Denne metoden må kalles før noen annen metode i klassen Siden den Flytende gjennomsnittlig modell utleder ikke noen ligning for prognoser, denne metoden bruker inngangsdataet til å beregne prognoseværdier for alle gyldige verdier av uavhengig ti meg variable. Specified av init i grensesnitt ForecastingModel Overrides init i klassen AbstractTimeBasedModel Parameters dataSet - et datasett med observasjoner som kan brukes til å initialisere prognoseparametrene til prognosemodellen. Returnerer et eller to ordnavn for denne typen prognosemodell. Keep denne korte En lengre beskrivelse bør implementeres i toString-metoden. Dette bør overstyres for å gi en tekstbeskrivelse av den nåværende prognosemodellen inkludert, hvor det er mulig, noen avledede parametere som brukes. Spesifisert av toString i grensesnitt ForecastingModel Overrides toString i klassen WeightedMovingAverageModel Returnerer en streng representasjon av den nåværende prognosemodellen og dens parametre. Hvilke hovedfordeler og ulemper er det med å bruke en Simple Moving Average SMA. Den maksimale mengden penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. rentenivå som et innskuddsinstitusjon gir midler til å opprettholde ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen India Rupee består av 1. Enkelt å flytte mellomrom. Problemer med å bruke det enkle glidende gjennomsnittet som et prognostiseringsverktøy. Det bevegelige gjennomsnittet sporer de faktiske dataene, men det ligger alltid etter det. Det bevegelige gjennomsnittet vil aldri nå toppene eller dalene til de faktiske dataene det glatter ut data. Fortell deg ikke veldig mye om fremtiden. Men dette gjør ikke det bevegelige gjennomsnittet ubrukelig, du trenger bare å være klar over sine problemer. LISTE BESKRIVELSE. ALDRI TRANSKRIPTION. S. o for å oppsummere, for et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eneste bevegelige gjennomsnitt, har vi sett noen problemer med å bruke det enkle glidende gjennomsnittet som et prognoseverktøy. Det bevegelige gjennomsnittet sporer de faktiske dataene, men det ligger alltid bak det. Det glidende gjennomsnittet vil aldri nå toppene eller dalene til de faktiske dataene som gir utjevning av dataene, og det forteller deg ikke veldig mye om fremtiden, fordi det bare forutsetter en periode på forhånd, og at prognosen antas å utgjøre den beste verdien for fremtidig periode, en periode på forhånd, men det forteller deg ikke mye utover det. Det gjør ikke det enkle glidende gjennomsnittet ubrukelig, faktisk ser du enkle glidende gjennomsnitt.